滤子QP-free算法

Filter QP-free Method

摘要:

提出了求解光滑不等式约束最优化问题的滤子QP-free非可行域方法.通过乘子函数和F-B非线性互补函数,构造一个等价于原约束问题一阶KKT条件的非光滑方程组.在此基础上,通过牛顿、拟牛顿迭代得到KKT最优条件的解,在迭代的线搜索中,采用了滤子方法.证明了该方法是可以实现的并具有全局收敛性.另外,在较弱条件下可以证明该方法具有超线性收敛性.

关键词:约束最优化;滤子;QP-free法;收敛性;NCP函数;滤子;算法;Method;超线性收敛性;全局收敛性;线搜索;拟牛顿迭代;约束最优化问题;方程组;非光滑;条件;约束问题;构造;乘子函数;线性互补;方法;可行域;不等式;求解

Abstract:

Key words:约束最优化;滤子;QP-free法;收敛性;NCP函数;滤子;算法;Method;超线性收敛性;全局收敛性;线搜索;拟牛顿迭代;约束最优化问题;方程组;非光滑;条件;约束问题;构造;乘子函数;线性互补;方法;可行域;不等式;求解