有违约风险的保底型基金的定价

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有违约风险的保底型基金的定价
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中图分类号:F83
基金项目:国家重点基础研究发展计划(973计划) , 国家自然科学基金

Pricing of Defaultable Fund with Promised Lowest Return

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由于市场价格变化常常是跳跃式的,保底型基金的保底收益不一定能实现.利用无套利原理,当股指满足跳扩散模型时,用偏微分方程的方法给出了有违约可能的保底基金的定价和保底不成功概率的公式并作了一些定性分析.

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任学敏,徐承龙.有违约风险的保底型基金的定价[J].同济大学学报(自然科学版),2008,36(6):849~853

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最后修改日期:2006-11-03
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