一种与得利宝有关的理财产品的定价分析

首页 > 过刊浏览>2008年第36卷第6期 >854-858

一种与得利宝有关的理财产品的定价分析
DOI:
                        
                    
作者:
                        
                        
                    
作者单位:
作者简介:
通讯作者:
中图分类号:F830.9
基金项目:国家自然科学基金 , 国家重点基础研究发展计划(973计划)

Pricing Analysis of DE LI BAO-Related Financial Product

Author:

Affiliation:

Fund Project:

摘要

图/表

访问统计

参考文献

相似文献

引证文献

资源附件

文章评论

摘要:

讨论了一种与得利宝有关的理财产品的定价问题,对其建立了数学模型.利用动态规划原理和 It(o)公式推导出它的定价方程是一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并分析了解的存在性、唯一性和凸性,最后给出了数值算法.

Abstract:

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

王杨,边保军,陈杰.一种与得利宝有关的理财产品的定价分析[J].同济大学学报(自然科学版),2008,36(6):854~858

复制

文章指标

点击次数:
下载次数:
HTML阅读次数:
引用次数:

历史

收稿日期:
最后修改日期:2007-03-28
录用日期:
在线发布日期:
出版日期:

引用本文

分享

文章指标

历史

文章二维码