依赖借款方资产的还款方式中的自由边界问题
作者:
作者单位:

同济大学 数学科学学院,上海 200092

作者简介:

梁进(1958—),女,教授,博士生导师,理学博士,主要研究方向为金融数学与信用风险管理。 E-mail: liang_jin@tongji.edu.cn

通讯作者:

张柳青(1996—),男,硕士生,主要研究方向为金融数学。E-mail: 1615952638@qq.com

中图分类号:

F830

基金项目:

国家自然科学基金(12071349)


A Free Boundary Problem in Flexible Repayment Method Based on Borrower’s Assets
Author:
Affiliation:

School of Mathematical Sciences, Tongji University, Shanghai 200092, China

Fund Project:

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    摘要:

    考虑一种依赖借款方资产的灵活还款方式,通过设置资产边界将借款方资产分为高资产区域以及低资产区域,并在两个区域中设定不同的还款条款,由此建立了高低资产区域内剩余贷款价值所满足的带限制的自由边界问题模型。采用显示差分格式以及打靶法求解了自由边界和期望还清贷款时间,最后讨论了模型参数对期望还清贷款时间的影响。结果表明:期望还清贷款时间和各参数间存在单调关系。

    Abstract:

    A flexible repayment method based on the borrower’s asset is considered. By introducing a predetermined asset boundary, the borrower’s asset is divided into high and low asset regions. A restricted free boundary problem model for the remaining loan value is established via different repayment terms in two regions. The explicit finite difference method and shooting method are applied to solve the free boundary and the expected clear off time of the loan. Finally, the influence of the model parameters on the expected clear off time is discussed. The results show that there is a monotonic relationship between the expected clear off time and these parameters.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

梁进,张柳青.依赖借款方资产的还款方式中的自由边界问题[J].同济大学学报(自然科学版),2022,50(2):291~298

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  • 收稿日期:2021-04-21
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  • 在线发布日期: 2022-03-16
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